Movimiento Direccional v. Weinstein Un sistema frecuentemente discutido para el seguimiento de las tendencias es el Sistema de Movimiento Direccional establecido para el movimiento direccional semanal, más que diario. Comparamos el rendimiento con el modelo de ruptura de Stan Weinsteins. Que combina una media móvil ponderada de 30 semanas con líneas de tendencia y soporte / resistencia. Los ajustes normales son movimiento direccional de 11 semanas. Esto a veces se combina con SAR parabólico para actuar como un filtro adicional. He optado por un sistema más simple, entrando en el siguiente pull-back después de la señal DI / ADX. DMS hace whipsaws frecuentes cuando no en una tendencia fuerte por lo que es importante tener un filtro adicional. Mi preferencia es el sistema Alexander Elders. Donde ADX debe estar aumentando antes de que se tome la señal: Ir largo cuando DI está por encima de - DI y: ADX sube mientras que DI y ADX están por encima de - DI o ADX sube desde debajo de DI y - DI. Salga cuando DI cruza por debajo de - DI. Ir corto cuando - DI está por encima de DI y: ADX se eleva mientras - DI y ADX están por encima de DI o ADX sube desde debajo de DI y - DI. Salga cuando - DI cruza por debajo de DI. Introduzca el primer pull-back (en la línea DI) después de la señal anterior Salga si ADX baja cuando está por encima de 50. Las señales de entrada y salida del modelo de ruptura de Stan Weinsteins (SW) se representan en la tabla de precios de ASX All Ordinary. Para entradas largas S para entradas cortas y X para salidas. L es una mala entrada: un pull-back respeta el nuevo nivel de soporte después de la ruptura (y por encima de 30 semanas WMA), pero más tarde se detiene en X. El índice respeta la resistencia de la ruptura y 30 semanas WMA en S. Punto de salida es discutible con una punta tan fuerte hacia abajo. L es tan tarde como el índice de rebotes a finales de 2001. Otra buena señal de entrada en S2 cuando el pull-back respeta la resistencia de la ruptura y la WMA de 30 semanas. La salida es ligeramente tarde en L2. La entrada larga L2 se toma cuando el índice respeta el WMA después de romper la línea de tendencia descendente (no mostrada). Esta es una fuerte tendencia al alza y la WMA de 30 semanas lo mantiene hasta la ruptura hacia abajo en X. Compare los resultados con el Sistema de Movimiento Direccional de 11 semanas por debajo del gráfico de precios. Los filtros ayudan a evitar que la mayoría de los whipsaws sean evidentes en 2000/2001 y nuevamente a mediados de 2002 y mediados de 2003. Señales en el indicador DMS: L es anterior al SW, pero posiblemente más arriesgado, ya que ocurre antes del breakout. El punto de salida es similar (a SW). La entrada para S es idéntica: el primer pull-back que respeta la línea de resistencia. La salida de DMS es demasiado tarde el índice ya está de vuelta en 3200. Entrada para S2 en 3200 es también mucho más tarde que SW (cuando el precio forma una doble cima por debajo de la línea de resistencia en 3350). Los puntos de salida son similares. La entrada larga L2 es de nuevo más tarde que SW (cuando el precio forma un doble fondo por encima de la WMA de 30 semanas), aunque la salida sale triunfante mientras ADX baja mientras que sobre 50 justo en el pico de tendencia. Si tuviéramos que usar el filtro ADX (ADX gt 25), las señales aparecerán aún más tarde: S1 está en la parte inferior del fuerte pico descendente en 2001. S2 está cerca de la caída por debajo de 3000. L es aún más lento que el altamente fiable Indicador Coppock. Las señales de entrada y salida del modelo de ruptura de Stan Weinsteins (SW) se representan en la tabla de precios Harvey Norman HVNAX a continuación: S1 es el primer retroceso que respeta tanto la resistencia a 4,00 como la WMA de 30 semanas. La línea de tendencia proporciona una condfirmación adicional. S2 es un segundo punto de entrada, respetando la resistencia a 3,20, la línea de tendencia y la WMA de 30 semanas. La salida se produce cuando el precio rompe la segunda línea de tendencia en L. Go largo en L cuando el segundo retroceso respeta el WMA de 30 semanas después de romper el trendlline descendente. El stock entra en una aceleración (blow-off) tendencia al alza exponiendo una debilidad SW: la salida X es tarde, casi 20 por debajo de la alta. El precio entonces forma una base antes de una entrada larga en L2, posiblemente con un whipsaw justo antes. La salida es antes de S3 cuando el precio cae por debajo de la WMA. Por último, S3 ofrece una buena oportunidad corta, con un pull-back que respeta la tendencia y la WMA de 30 semanas. La salida X es cuando HVN rompe la línea de tendencia descendente. Señales en el indicador DMS: S proporciona un punto de entrada pobre en la parte inferior de una corrección. Otras entradas pobres en 3 y 4 se evitan, ya que no había pull-back en la que entrar. S2 se señala al comienzo de un patrón de consolidación. Detenido por el pico corto en X. S3 proporciona una mejor señal, en el pull-back después de una ruptura hacia abajo. La salida es similar a SW. La entrada larga L es otra vez tarde, pero la señal de salida sale de triunfos: ADX gira hacia abajo mientras está por encima de 50, justo después de que el precio haya alcanzado su punto máximo. L2 es una buena señal temprana, mientras que la salida es similar a SW. S4 es tarde. Las señales de movimiento direccional tardío no se compensan con una mayor fiabilidad. El aspecto del sistema de DM que me impresionó fue el ADX down-turn desde arriba de 50. Proporciona señales tempranas para la expiración de tendencias fuertes, con aproximadamente una tasa de éxito de 2: 1 cuando la señal se produce. La mayoría de los fallos de encendido le llevan fuera de la tendencia demasiado pronto, por lo que podría ser utilizado como una señal para mover sus paradas hasta por debajo de cada oscilación consecutiva baja (similar a cómo Stan Weinstein altera sus reglas stop-loss cuando el MA se aplana). Eso puede ser una adición útil al modelo de la fractura de Stan Weinsteins que es expuesto a menudo por las salidas atrasadas de las tendencias del blow-off. A pesar de esta falla, todavía tengo que encontrar una mejor tendencia siguiendo el sistema. Stan Weinstein media móvil de 30 semanas promedio Etapa de análisis Cualquier término especial que podría ser utilizado en el texto de la izquierda, probablemente se puede encontrar discutido en la caja de herramientas en alguna parte. Tal vez en Brainys eBook artículos - consulte la lista de Master Index para más detalles. O, buscar en los artículos de eBook. El mercado de acciones - más información sobre el mercado y la inversión y el comercio. La caja de herramientas es un arsenal de armas para ayudarle a abordar el mercado de acciones. Y lo que hagas, ten cuidado con los tiburones en el océano. La información aquí presentada representa las opiniones del propietario del contenido de la página web, y no son recomendaciones o endosos de ningún producto, método, estrategia, etc. Asesor financiero debe ser contratado. Copyright 2012-2013, R. B.Brain - Consultoría (ABN: 52 791 744 975). Última modificación: 7 de febrero de 2013. EL TRADER OPTIMIZADO Promedio móvil Trios 05/25/07 01:37:58 PM PST por David Penn Cómo utilizar una combinación de tres promedios móviles para encontrar el punto dulce en un movimiento del mercado. Hace unos años, escribí sobre el análisis de la etapa de trabajo de dinero (análisis de escenario con canales de tendencia, 7 de diciembre de 2005). Más tarde, tuve la oportunidad de considerar otro enfoque para el análisis de escenario, uno utilizando un conjunto de medias móviles en lugar de los canales de tendencia. Este enfoque fue discutido por David Nassar durante una presentación comercial llamada Análisis Fundacional: Selección de Acciones Ganadoras (ahora disponible como un DVD TradeSecrets ver mi revisión en el número de abril de 2007 de Análisis Técnico de la revista STOCKS COMMODITIES.) Nassar utilizó crossovers de promedios móviles de Diferentes longitudes para determinar cuándo los mercados habían pasado de una etapa, como la etapa de acumulación, a otra, como lo que Nassar llamó la etapa de aumento. Al igual que Stan Weinstein, cuyo trabajo informó mi artículo de 2005 sobre el análisis de escenarios, Nassar cree no sólo que hay etapas separadas de desarrollo del mercado, sino también que la especulación rentable viene de ser capaz de saber qué etapas son las más rentables para el comercio y que característica Riesgo que no es atractivo. El énfasis está en el riesgo. Ni Nassar ni Weinstein sugieren que la acumulación (o basándose en la jerga de Weinsteins) no se pueda negociar rentablemente. Más bien, esta etapa presenta muchos más desafíos en comparación con otras etapas mdash como el marcado (o avance por Weinstein) o etapas en declive. Como dice el refrán, usted desea tener el viento en su parte posteriora al negociar. Y esperar hasta que el mdash derecho de la etapa que está claramente avanzando o declinando el mdash es llave a dejar las fuerzas de la naturaleza, por así decirlo, le ayuda a conseguir donde usted desea ir. Nassar lo puso bien cuando diferenció las etapas que se pueden negociar de los mercados que DEBEN ser negociados. Los mercados consolidados representan a los primeros. Los mercados de tendencia representan estos últimos. DE LOS CANALES A LOS TRIOS Weinstein usó el promedio móvil de 30 semanas como medida principal de cuándo un mercado se movió de una etapa a la siguiente. En mi artículo de 2005 sobre el análisis de etapas, señalé cómo los canales de tendencia (o los canales de precios) también podría ser utilizado para mostrar cuándo un mercado mostró el impulso necesario para romper más allá de la resistencia en una tendencia alcista o de apoyo en una tendencia bajista, al escenario. El método de Nassars, en contraste con el promedio móvil de 30 semanas de Weinsteins y mis canales de tendencia, utilizó un conjunto de tres diferentes promedios móviles y se basó en su relación entre ellos a medida que se cruzaban para determinar en qué etapa estaba un mercado. Tres medias móviles: una media móvil a corto plazo A, una media móvil B a término intermedio y una media móvil C a más largo plazo. Aunque las longitudes específicas de las medias móviles serán importantes a medida que los operadores busquen optimizar varios trios de media móvil para Por ahora el punto importante es que los promedios móviles sean significativamente cortos, intermedios ya largo plazo en relación entre sí. La elección de tres promedios móviles que son demasiado similares en duración limitará la capacidad de la combinación de promedios móviles para pintar una imagen precisa de si un mercado está realmente acelerando o desacelerando. Un mercado que avanza fuertemente tiende a ser uno en el cual los tres promedios móviles se señalan hacia arriba. Además, la media móvil a corto plazo debería estar por encima de la media móvil a plazo intermedio, con la media móvil a plazo intermedio por encima de la media móvil a más largo plazo. Esta es la más alcista de las posibles combinaciones de los tres promedios móviles. Por el contrario, la combinación más bajista de las tres medias móviles sería una en la que las tres medias móviles se apuntan hacia abajo con el promedio móvil a largo plazo por encima, el promedio móvil a término intermedio por debajo de él y el promedio móvil a corto plazo más bajo todavía. FIGURA 1: STANDARD POORS 500, SEMANAL. Este realineamiento bajista a fines del 2000 anticipó el gran mercado bajista de 2000-02. Los mercados pueden avanzar o disminuir sin que los promedios móviles estén en este tipo de alineación, por supuesto. Pero el punto es que los mercados tienden a mostrar el mayor impulso cuando los precios a corto plazo superan a los intermedios y los intermedios superan a los de largo plazo. Y mientras que hay una variedad de otras combinaciones, hacemos nosotros mismos un gran favor recordando lo que Nassar dijo sobre la diferenciación de los mercados que se pueden negociar de los mercados que DEBEN ser negociados. Y si nos encontramos con un mercado en el que sus tres promedios móviles (corto, intermedio y largo) están en alineación, entonces hemos encontrado un mercado que no sólo se pueden negociar, sino también se debe negociar. Por qué perder tiempo con las otras situaciones subóptimas? (Ver Figura 1.) Podemos tomar este pensamiento un paso más. En lugar de buscar simplemente mercados en los que, durante los avances, la media móvil a corto plazo esté por encima de la media móvil a plazo medio y donde la media móvil a plazo intermedio esté por encima de la media móvil a largo plazo, por qué no centrarse en ese momento específico cuando la Desde que no es necesario que haya algún orden específico en el que los promedios móviles caen en realineamiento, todo lo que un comerciante tiene que hacer es configurar su trío de promedios móviles y luego comenzar el escaneado Para los casos en que las tres medias móviles se mueven de estar fuera de alineación (intermedio por encima de corto por encima de largo) en alineación, o de un tipo de alineación (corto por encima de intermedio por encima de largo) a alineación en una dirección diferente . A menudo, tomar una posición justo como los promedios móviles están rompiendo en la alineación puede proporcionar una entrada excelente en un mercado al igual que se está moviendo en una etapa de comercio de deber de marcado / avance o disminución. MOVIENDO LOS COMERCIOS MAYORES DE MEDIA Permite echar un vistazo a algunos trios de media móvil en acción. Para estos ejemplos, utilizaré las medias móviles exponenciales de 10, 20 y 50 periodos. También voy a mirar los gráficos semanales para que podamos tener una buena idea de cuán oportuna y duradera las entradas proporcionadas por combinaciones de media móvil y crossovers puede ser. Centrarse en los gráficos semanales también debe sacar algunos de los whipsawing que puede ocurrir en plazos más cortos, como el diario o por hora. Aquí están las reglas. Busque la sesión en la que los promedios móviles primero llegan a la alineación alcista o bajista. En otras palabras mdash y el uso de la alineación alcista configuración como el ejemplo mdash Estoy buscando la primera vez que el promedio móvil de 10 semanas está por encima de las 20 semanas, mientras que la EMA de 20 semanas es superior a las 50 semanas. El máximo de esa sesión establece el punto de entrada. Esto podría ser alcanzado tan pronto como la próxima sesión (por ejemplo, la próxima semana) o después de unas semanas más. Esencialmente, estoy buscando seguimiento a través de las medias móviles indicó un cambio en la dirección hacia la parte superior. Lo contrario es cierto con la re-alineación bajista: Estoy buscando la primera vez que el promedio móvil de 10 semanas está por debajo de la EMA de 20 semanas, mientras que el promedio móvil de 20 semanas está por debajo de las 50 semanas. Una entrada corta tiene lugar tan pronto como el mercado se mueve por debajo de la baja de la sesión durante la cual la reestructuración bajista apareció por primera vez. Este método asegura que no habrá top-ticking o bottom-feeding como una estrategia del método es tan incapaz de cortocircuito por encima de la EMA de 50 períodos, ya que es incapaz de ir mucho tiempo por debajo de ella. Mientras que los comerciantes que usan este acercamiento ocasionalmente se encontrarán azotados dentro o fuera de una posición apenas mientras que el mercado está cambiando la dirección, la restricción de la EMA de 50 periodos ayuda a un comerciante evitar comprar mercados que caen o vender avanzar. FIGURA 2: FUTUROS DE COBRE, CONTINUOS, SEMANALES. Un reajuste alcista a principios de abril indica un movimiento más alto en futuros de cobre. Observe el aumento de volumen durante la semana siguiente al realineamiento. El primer ejemplo muestra cobre, futuros de base continua, durante los últimos nueve meses (Figura 2). Tenga en cuenta cómo los promedios móviles se deslizan en realineación alcista a principios de abril después de una corrección corta que vio la más baja pendiente de media móvil por debajo de la más larga. Ese cambio de mdash a partir del cierre de la semana que comienza 2 de abril mdash señaló que los especuladores podrían razonablemente tomar posiciones largas si y cuando el alto de esa semana fue excedido por la acción de precio subsecuente. Esa acción de precio posterior vino rápidamente durante la semana siguiente, consiguiendo especuladores por mucho tiempo en 342.50 (a partir de esta escritura, mdash de cobre mdash continuo de futuros de la base está negociando alrededor de 371.50 (una diferencia de 29 centavos o aproximadamente 7.250 por contrato). Interesante en el gráfico de cobre. Tenga en cuenta cómo los picos de volumen durante la semana de entrada (la sesión inmediatamente después de la sesión en círculo).El aumento de volumen fue indicativo de los compradores cada vez más convencidos de que la corrección que se desarrolló durante el período diciembre 2006 / Otro ejemplo del mundo de los commodities echa un vistazo a la alineación bajista mdash o realineamiento mdash de los tres promedios móviles que conducen a una señal corta. La Figura 2 es un gráfico semanal de los precios de la madera de construcción, los futuros de base continua, junto con el 10-, 20 y 50 semanas de promedio móvil exponencial. Lumber estaba en un modo de rally como 2005 terminó mdash a pesar de que podemos decir por los promedios móviles que el alto a finales de 2005 es probablemente un menor alto (todos los tres medios móviles se muestran en la Izquierda de la carta como descendiendo hacia abajo como si viniera de un nivel superior). La madera se movió más bajo en el resorte de 2006, con las tres medias móviles deslizándose en la alineación bajista (es decir, 10-debajo del 20- y el 20- debajo del 50-) justo cuando la madera se está deslizando a nuevo, año hasta la fecha Mínimos FIGURA 3: LUMBER, FUTUROS CONTINUOS, SEMANAL. El realineamiento bajista tuvo lugar en abril (ver área resaltada). Pero no fue hasta mayo que el seguimiento a la baja confirmó la nueva tendencia menor. Es un poco difícil determinar qué semana mdash la semana que comienza el 3 de abril o la semana que comienza el 10 de abril el mdash es el uno durante el cual la alineación bajista primero se convierte. Si el software que está utilizando no proporciona una referencia numérica para los indicadores (una nota dondequiera que se coloque el cursor, mientras que otros sólo observan el valor del indicador de las sesiones actuales), entonces el globo ocular tendrá que ser suficiente. Aquí, en el caso de los futuros de la madera, simplemente podemos confiar en la parte inferior de las dos semanas en cuestión como el umbral por debajo del cual es razonable ir a corto. Curiosamente, el mercado se mueve más alto inicialmente, vinculando los promedios móviles en una bobina apretada. Poco después, sin embargo, el mercado retrocede, creando otra alineación bajista. Ya sea que usted quisiera comerciar basado en el realineamiento bajista anterior en abril o el comercio que se desarrolló en mayo (que era evidente a partir del cierre de la semana que comienza el 8 de mayo), ambas entradas cortas habrían servido como excelentes rampas para el Mientras que los futuros de la madera se desplomaron del nivel 320 en la primavera de 2006 al norte justo de 240 por el otoño (una gota de 80 puntos por contrato o 8.800). MOVIMIENTO DE LOS MOMENTOS DEL MOMENTO He buscado deliberadamente configuraciones de alineación utilizando gráficos semanales para que los movimientos que las MAs deberían anticipar sean más duraderos (tanto para propósitos analíticos como para subrayar el valor de la especulación a largo plazo). Pero la misma estrategia de utilizar múltiples promedios móviles puede aplicarse a otras periodicidades como el diario o el horario. Tampoco incluí reglas específicas de salida. Hay un número de diferentes posibilidades de salida, dependiendo de cómo se va a utilizar el medio móvil trios. Estas combinaciones pueden establecer intercambios de swing, con los que más detenidos paradas (más reciente alta o baja) y los objetivos de beneficio son más útiles. Pero estas combinaciones también pueden utilizarse obviamente para operaciones de tendencia más prolongada, con un límite más allá de la media móvil de 20 períodos, siendo la señal para tomar las ganancias que quedan (asumiendo alguna toma de ganancias anterior, que no siempre es parte de un plazo más largo Comercio de tendencia, para bien o para mal). Los operadores también pueden salir cuando la alineación alcista o bajista se rompe. FIGURA 4: ACEITE CRUDO, FUTUROS DE JUNIO, SEMANAL. Una liquidación en petróleo crudo establece la posibilidad de un realineamiento bajista - y los precios del crudo significativamente más bajos mdash como comienza el verano. Hay unos pocos, frescos trios de media móvil en las mercancías que se establecen a partir de esta escritura mdash alcista y los realineamientos bajistas que tienen, o parecen a punto de desarrollarse. Uno de los realineamientos bajistas más interesantes en progreso está en el gráfico semanal de los futuros del crudo (base junio) (Figura 4). Aquí tenemos un mercado que había sido un sueño de los comerciantes de tendencia que tendría que volver a 2003 para encontrar el realineamiento alcista que desencadenó el mercado alcista impresionante de crudo. Más recientemente, el petróleo crudo ha estado en el modo de corrección, superando en el verano de 2006 y cayendo de aproximadamente 80 (base de junio de 2007) a tan bajo como 54 en enero de 2007. Incluso hubo un realineamiento bajista durante esta corrección específicamente en el Primera mitad de diciembre de 2006 mdash que estableció un comercio corto rentable cuando crudo junio se rompió por debajo del nivel 65-64.75. Al profundizar más en la primavera de 2007, parecía que el crudo podría reanudar su marcha a medida que las medias móviles de 10, 20 y 50 semanas se estabilizaban y el promedio móvil más corto, las 10 semanas, cruzaba por encima de los 20 - semana. Pero tanto la semana 10 como la semana 20 permanecieron por debajo de la EMA de 50 semanas, una distinción clave en este enfoque. El impacto potencial de esa distinción se hizo evidente en la última semana de abril, la primera semana de mayo, mientras que el petróleo crudo de junio avanzó bruscamente, arrastrando tanto las medias móviles de 10 como las de 20 semanas. Con las 10 semanas de haber cruzado por encima de las 20 semanas a principios de abril, la semana de 10 está ahora a punto de cruzarse por debajo de la media móvil de 20 semanas. Y con ambos promedios móviles por debajo de las 50 semanas, tal cruz es todo lo que sería necesario para el crudo de junio para dar una señal bajista de realineamiento bajista. Esa señal pondría entonces el mínimo de la semana que comienza el 30 de abril como el punto de entrada para un comercio a la baja en el crudo de junio. Un seguimiento a través de cierre semanal por debajo de ese nivel pondría en marcha el comercio corto. Una última nota para aclaración: Me refiero tanto a la alineación como al realineamiento. Por alineación, me refiero a la situación del trío de promedios móviles cuando el más corto es líder, seguido por el término intermedio, seguido por el mdash a más largo plazo independientemente de si el mercado se mueve hacia arriba o hacia abajo. Por realineación me refiero específicamente a esa instancia cuando un mercado cuyo trío de promedios móviles no está en alineación cambia para convertirse en alineación. La alineación es mdash o, por lo menos, puede ser mdash una condición duradera. El realineamiento es un proceso relativamente breve. David Penn puede ser contactado en DPennTraders. LECTURA SUGERIDA Penn, David 2007. Análisis Fundacional: Selección de Acciones Ganadoras, revisión de productos, Análisis Técnico de STOCKS COMMODITIES, Volumen 25: Abril. Penn, David 2005. Análisis de la etapa con los canales de la tendencia, Dinero de trabajo, 7 de diciembre. Weinstein, Stan 1988. Secretos a beneficiarse en mercados de Bull y de oso, Dow Jones-Irwin. Escritor Técnico de Análisis Técnico de la revista STOCKS COMMODITIES, Working-Money y Traders Advantage.
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