Labouchere System Forex Terhebat

MetaTrader 4 - Estadísticas y análisis Verificación estadística del sistema de gestión de dinero de Labouchere Existen tres tipos de mentiras: mentiras, malditas mentiras y estadísticas. Introducción Al navegar por las profundidades de Internet durante los fines de semana, tropecé con un sistema de gestión de dinero que nunca había oído hablar de antes. Se llama el Labouchere, o sistema de la cancelación (sistema del aspirador de la divisa usando el Labouchere. La descripción en inglés del sistema se puede encontrar aquí. El sistema es una variación de Martingale, ya que usted necesita para aumentar su apuesta después de perder y minimizarlo después de ganar. Sin embargo, es una versión menos agresiva, ya que las apuestas no se duplican, sino que se aumentan en cierta cantidad. A continuación se presentan algunos pasajes que describen las propiedades del sistema que me intrigó mucho: Por lo tanto, tenga en cuenta que la cantidad de operaciones rentables debe superar el 33-40 por ciento para que el sistema funcione correctamente y ganar. Esta es una declaración muy fuerte. Sin embargo, no está claro por qué el rango de porcentaje inicial es tan amplia de 33 a 40. Tenga en cuenta que este método puede ser considerado como un esquema deshonesto por una casa de juego. Realmente Así, puede ser que realmente funciona entonces Pero el principio sigue siendo el mismo 33 de victorias compensar 66 de las pérdidas. Por lo tanto, si desea aplicar esta gestión del dinero en el comercio de Forex real, necesita un sistema de comercio con la oportunidad de ganar de 50 y el factor de ganancia gt1. De hecho, el artículo mencionado indica que usted necesita un sistema de comercio donde las victorias son iguales a las pérdidas y la probabilidad de ganar es de 50 (o incluso más de 33). Si usted tiene un sistema de este tipo, el método de Labouchere puede hacer fácilmente rentable Así que, tenemos que buscar un sistema con una expectativa matemática positiva, ya que hay una manera de cambiarlo en territorio positivo Después de todo, no es demasiado Difícil de desarrollar un sistema comercial con, digamos, 47 de victorias. Veamos cómo el sistema Labouchere varía las apuestas. La apuesta mínima se asume convencionalmente que es igual a uno. Si ganamos, el tamaño de la apuesta sigue siendo el mismo, mientras que nuestro saldo comercial aumenta ligeramente. Si perdemos, el tamaño de nuestra apuesta se incrementa en uno hasta 2, y añadimos el tamaño de la apuesta perdedora a la línea: Si ganamos en este punto, debemos añadir 2 a nuestra línea: Entonces anotaremos estos dos números, ya que Hemos logrado recuperar nuestra pérdida (en otras palabras, hemos aumentado nuestro saldo por uno en una serie que consta de dos apuestas). Ahora, vamos a considerar una serie de perder más. Deja la apuesta 2. Pérdida: Deja la apuesta 3. Pérdida: Deja la apuesta 4. Pérdida: Deja la apuesta 5. Pérdida: Deja la apuesta 6. Pérdida otra vez: Deja la apuesta 7. Finalmente ganamos: Por lo tanto, cruzamos hacia fuera -1, -6 y 7, ya que nuestra apuesta ganadora compensa dos derrotas. La apuesta siguiente es la suma del primero y el último de los valores restantes en la línea, es decir, es 7 nuevamente. Si ganamos: Cruzamos -2, -5 y 7. Nuestro siguiente tamaño de apuesta es de nuevo la suma del primero y el último de los valores restantes en la línea. Sí, es 7 de nuevo (algunos seguidores de método recomiendan agregar 1 a tal apuesta, para que reciba el beneficio mínimo en lugar de 0 en caso de una buena suerte). Si ganamos: Cruzamos todos los números restantes en la línea, ya que hemos ganado nuestras pérdidas de nuevo. Si recibimos una pérdida en una de las etapas intermedias, el tamaño de la pérdida también se introduce en la línea y la próxima apuesta es igual a la suma de los valores primero y último de la línea. Así que, cuáles son las conclusiones iniciales? Una serie de 6 pérdidas es compensada por una serie de sólo 3 victorias (sin embargo, debería ser una serie de la que hablaremos más adelante). A primera vista, el sistema realmente hace que sea fácil dejar el mercado sin pérdidas. El tamaño de apuesta se incrementa mucho más lento en comparación con Martingale. Si hemos utilizado esta serie con el sistema Martingale original, nuestra apuesta final habría tenido que superar la inicial por 64 veces. La deducción total del depósito (la suma de las apuestas perdedoras) en el ejemplo anterior comprende sólo 21, mientras que habría sido 63 para la Martingala original. Los cálculos simples muestran que debemos sufrir 13 pérdidas en una fila para perder todos nuestros fondos en caso de que la apuesta inicial es 1 del depósito y 44 pérdidas en una fila si es 0.1. Usted puede pensar ya: 44 pérdidas en una fila con la proporción 50/50. La probabilidad es muy pequeña. Es más probable que me golpee un meteorito. Tal probabilidad me queda bien, etc.). Usted puede encontrar fácilmente numerosos estudios dedicados a los inconvenientes y peligros del sistema Martingale. De hecho, usted puede experimentar estos inconvenientes por su cuenta mediante la realización de cálculos simples con un lápiz y un papel. Sin embargo, no pude encontrar estudios similares para el sistema Labouchere. El sistema de apuestas parece muy complicado, lo que dificulta el cálculo de una expectativa matemática resultante. Pero vamos a volver a nuestra serie perdedora de apuestas. Vamos a considerar que nuestras 6 derrotas consecutivas fueron seguidas por sólo 2 victorias, en lugar de 3. Entonces nuestra línea de números se verá de la siguiente manera: Apuesta 7 y pierdes: Apuesta 10 (nota que mientras perdemos, empieza el tamaño de la apuesta Creciendo en 3 en vez de 1 haciendo nuestra serie mucho menos segura para nuestro depósito). Perdemos otra vez: Tenemos que apostar 13 ahora. Por lo tanto, el sistema nos hace subir nuestras apuestas por más de 1 en caso de pérdidas repetidas. Esta parece ser la única manera de superar completamente la reducción. Aquí es donde nuestro depósito puede caer en problemas reales, ya que necesitamos una serie de victorias para superar la reducción. Cálculo de la expectativa en el papel todavía parece ser demasiado complicado o al menos demasiado aburrido. Está interesado en lo que este sistema es capaz de Si es así, entonces vamos a ahondar en más detalles. Establecer la tarea: Asunto y métodos La pregunta más importante es si el sistema de gestión de dinero Labouchere es realmente capaz de cambiar una expectativa matemática (especialmente en el área positiva). El citado pasaje sobre 33 de victorias donde ganar la pérdida suena bastante poco realista, por supuesto. Pero puede ser de 49 o 50 de victorias será suficiente Y si no, tal vez el sistema Labouchere tiene algunas otras ventajas Vamos a utilizar las estadísticas, lo que significa que tenemos que desarrollar un programa MQL (es MQL4 en este caso, ya que no he Totalmente dominado MQL5 todavía). Deje que nuestro programa realice millones de transacciones y acabe con miles de depósitos que buscaremos y analizaremos los resultados sin ningún daño a nuestros fondos. Si el programa resulta ser rentable, será posible implementar el algoritmo en el comercio real. El sistema de Labouchere se ha desarrollado sobre la base de la hipótesis de pérdida de ganancias. Puede ser adaptado para otros ratios también, pero eso no parece razonable. Si el sistema puede afectar la expectativa matemática con la pérdida de ganar, entonces puede afectar a otras proporciones también. Y si no puede, entonces simplemente perderemos nuestro tiempo reflexionando sobre una adaptación adecuada. Además, podemos imaginar el sistema con la pérdida de ganar y el valor de equilibrio de 50 de las apuestas ganadoras mucho más fácil, ya que todos estamos familiarizados con el lanzamiento de monedas. Por lo tanto, vamos a llamar a nuestro programa CoinTest. En primer lugar, debemos describir las principales características de nuestro programa futuro: Deberíamos tener la capacidad de cambiar la probabilidad de ganar. Una relación 50/50 es sólo un caso especial de condición de equilibrio. Debemos tener la capacidad de establecer un nivel de riesgo. El sistema Labouchere cuenta con un tamaño de apuesta fija. Si escalamos nuestra apuesta inicial según nuestro tamaño de depósito, la esencia del sistema se perderá, ya que nuestro depósito nunca volverá a su estado inicial después de que todos los valores estén cruzados fuera de la línea. Podemos recalcular un tamaño de apuesta después de salir de una reducción, sin embargo, esto dará lugar a números fraccionarios que son difíciles de trabajar. Por lo tanto, vamos a utilizar las dos variables para establecer el riesgo depósito inicial y apuesta inicial. Es necesario establecer el número máximo de ofertas por depósito. Debe ser lo suficientemente grande, para que podamos averiguar si vamos a perder el depósito, incluso con un riesgo inicial muy bajo. Después de todo, si el depósito continúa creciendo, el proceso puede ser infinito y es posible que nunca sepamos el resultado. Debemos tener la capacidad de examinar los resultados de las series de comercio en un solo depósito, tanto para la depuración del programa como para cambiar nuestra lógica de negocio. La salida a un archivo satisface nuestro propósito también. Después de terminar de escribir un código para un pase de depósito único, debemos pasar a recopilar estadísticas sobre una serie de pases en depósitos separados y (preferiblemente) con parámetros variables. Como usted entiende, un experimento significa casi nada aquí. Los resultados estadísticos también se envían al archivo. Ya no necesitamos examinar un historial de depósitos individuales. Nuestro sistema de selección de apuestas de tamaño puede ser utilizado en el comercio real, por lo tanto, debemos hacer una clase. La apertura real de ofertas en MetaTrader es inútil para nosotros en esta etapa y extremadamente costoso en términos de recursos informáticos. Solamente necesitamos fijar los resultados de repartos al azar realizados usando un tamaño de lote requerido y una probabilidad que gana dada. Con esto en mente, vamos a desarrollar un script, ya que este tipo de programas MQL es perfecto para una sola ejecución en comparación con expertos asesores o indicadores. Verificación estadística de la calidad del generador de números pseudo-aleatorios La calidad del generador de números pseudo-aleatorios (PRNG) es de suma importancia para nosotros, ya que se utilizará para definir el resultado de cada acuerdo (ganancia / pérdida). La exactitud de la distribución larga de la serie del triunfo / de la pérdida es la más crítica. Intentaremos evaluar este último sin referirnos a la complicada teoría de las estadísticas matemáticas. Este artículo no está destinado a un estudio serio de la calidad PRNG (de lo contrario, hubiéramos tenido que realizar 15 pruebas diferentes). Estamos más interesados ​​en las propiedades PRNG que pueden afectar los resultados de pruebas del sistema Labouchere y no requieren procedimientos de verificación demasiado complejos. MetaTrader cuenta con la función estándar MathRand () PRNG. La secuencia PRNG se inicializa mediante la función MathSrand (). Permite escribir un pequeño script (RandFile) para comprobar la calidad estándar de PRNG. El script tendrá 2 parámetros: Número de millones de palabras aleatorias de 32 bits que debería generar (una palabra de 32 bits por cada 3 llamadas de la función MathRand () que proporciona 15 bits significativos). La unidad de medida es un decimal habitual de un millón en lugar de un 2 elevado a la potencia del 20, ya que vamos a examinar los resultados visualmente también. El parámetro lógico de CalcSeries (si se debe calcular la distribución de longitudes de series de bits similares). El cálculo de una distribución de longitud de serie de bits es muy intensivo en recursos (aumentando diez veces el tiempo de ejecución de secuencia de comandos). Por lo tanto, se ha dispuesto como una opción aparte. El script produce los siguientes resultados: el tiempo de cálculo (visualizado en el diario) cantidad de 1 bits detectados entre todos los bits generados (mostrados en el diario) Archivo de RandFile. bin archivo binario con el resultado de la operación PRNG Archivo de registro de archivo RandStat. csv que contiene el Ocurrencias de ciertos bytes Archivo de registro de archivos RandOnesSeries. csv que contiene longitudes de series de 1 bit Archivo de registro de archivos RandZerosSeries. csv que contiene longitudes de series de 0 bits. 100 millones de palabras de prueba de 4 bytes cada una (400 millones de bytes en total) 1 000 millones de palabras de prueba de 4 bytes cada una (4 millones de palabras de prueba de 4 bytes cada una) 000 millones de bytes en total). Ahora, permite comprobar los siguientes parámetros: Compresibilidad de los archivos que contienen datos aleatorios por WinRAR con la configuración de compresión máxima. Los datos aleatorios de alta calidad no se comprimen. Por supuesto, la incompresibilidad de los archivos no significa necesariamente la alta calidad de los datos aleatorios que contienen. Pero si se comprimen, eso significa que los datos tienen regularidad estadística. Tasa de ocurrencia de ciertos valores de bytes en archivos aleatorios: Longitudes de series de bits idénticos. Generaremos dos gráficos para cada tamaño de muestra: el primero muestra la cantidad real de series de bits idénticas detectadas de una cierta longitud, así como el valor de equilibrio de la cantidad de series de esa longitud (en escala logarítmica), el segundo muestra la Desviación porcentual de la cantidad real de series de bits idénticos detectados desde el equilibrio (en escala logarítmica). La escala de gráficos lineales no es adecuada para nosotros, ya que los valores que tenemos están muy dispersos (los valores de 1 a 4 000 000 000 o de 0,00001 a 6 000 están presentes en un solo gráfico). Además, el gráfico que muestra el valor de equilibrio de la cantidad de series largas en escala logarítmica se muestra como una línea recta mientras que la longitud de la serie se incrementa en 1, la probabilidad de su ocurrencia se reduce a la mitad. Entonces, cuáles son las conclusiones? La eficiencia estándar de PRNG es aceptable para nuestra tarea. Archivar los archivos que contienen los resultados de la operación PRNG no conduce a su compresión. La cantidad de cero y uno de bits corresponde al valor equidistante. La desviación del equilibrio (en porcentaje) disminuye a medida que aumenta el tamaño de la muestra. La distribución de la tasa de ocurrencia de ciertos bytes en los resultados de la operación PRNG fluctúa dentro de un estrecho rango alrededor del equilibrio. La dispersión de la tasa de ocurrencia se reduce a medida que aumenta el tamaño de la muestra. La tasa de ocurrencia de series de bits idénticos se desvía del equilibrio sólo si las series son bastante largas (lo cual es bastante raro). Con el aumento de la longitud de la muestra, el punto de desviación de la tasa real de ocurrencia se aleja del equilibrio hacia el aumento de la longitud de la serie y siempre se ubica alrededor del valor de 100 inclusiones para toda la secuencia. Por lo tanto, no hemos detectado ninguna falla estadística importante en el PRNG estándar que son capaces de distorsionar los resultados de nuestra prueba, incluso con las secuencias de aproximadamente 3.000 millones de generaciones (3 generaciones se utilizan por palabra de 32 bits). Escribir la clase CLabouchere para gestionar el tamaño de la posición La clase CLabouchere ha resultado ser lo suficientemente pequeña. Su interfaz consta de sólo dos funciones de envoltura para configurar / recibir el tamaño de lote inicial y dos funciones de trabajo para establecer un resultado de transacción y recibir el tamaño de posición actual, así como para restablecer el estado inicial: Escribir el Script. Evaluación preliminar Ahora, es hora de escribir un guión simple que tenga un centenar de cadenas. Los parámetros de entrada son los siguientes: El script realiza una serie de ofertas hasta que se pierde el depósito o se alcanza el número de repetición. El caso de la relación ganancia / pérdida 50/50 se hace un parámetro separado. En este último caso, se usan bits de un número pseudoaleatorio como resultados de lanzamiento de monedas. De lo contrario, se calcula un valor límite de ganancia / pérdida y se compara un número aleatorio con él. El parámetro separado para el caso 50/50 se ha implementado porque el ciclo de PRNG de un bit nos ajusta bastante bien, aunque no hemos evaluado el ciclo de ocurrencia de los valores que exceden un valor límite. La configuración predeterminada: depósito de 10 000 apuesta inicial 50 (0,5 del depósito inicial). Aproximadamente, en el décimo lanzamiento del guión, recibimos un resultado espectacular, el depósito abarca 46 300 en el paso 2 335. Sin embargo, la reducción se produce en el paso 2 372 ya: Así es como se ve en el gráfico: Como podemos ver, el saldo cayó a los valores críticos dos veces antes de que el depósito fue finalmente aniquilado. En algunos casos, el depósito fue destruido dentro de las primeras docenas de operaciones, y ni siquiera un solo caso mostró la vida útil máxima de 100 000 operaciones. Mientras intentaba varios parámetros, me vinieron a la mente las siguientes modificaciones: Sería razonable agregar un parámetro que definiera la cantidad de fondos retirados de la cuenta de operaciones. Si logramos retirar los fondos que exceden el depósito inicial antes de que sea aniquilado, entonces nuestro depósito inicial simplemente se convierte en una pérdida previsible. Por lo tanto, el nuevo parámetro llamado PocketPercent se implementó. Define el porcentaje de operaciones exitosas que retiramos de la cuenta de negociación y poner en el bolsillo. El uso del dinero de bolsillo está prohibido, sólo los fondos en la cuenta comercial se ponen en riesgo. Después de todo, así es como sucede normalmente en la vida real. Por supuesto, el depósito debe ser lanzado varias veces en un bucle (sería una tarea bastante mundana realizar el lanzamiento cientos de veces manualmente). También debemos variar un par de parámetros PocketPercent y Take (el tamaño de la apuesta inicial), así como para calcular los resultados promedio (fondos de bolsillo y fondos de depósito, ya que el depósito nunca se reduce a la totalidad 0, sino sólo hasta el momento Cuando es imposible realizar el próximo comercio). Debemos tener dos versiones del guión: la primera realiza recorridos recurrentes sin escribir los detalles comerciales en un archivo, mientras que la segunda funciona de manera opuesta. Las ejecuciones recurrentes significan que deberíamos usar el código objeto. Así, desarrollamos el código operativo como la clase CCoinTest, mientras que los scripts se hacen tan simple como sea posible. El código para el script de un paso es tan corto que puedo mostrarlo aquí en su totalidad (todo el trabajo, incluyendo la escritura de los detalles del comercio en un archivo, se hace por la clase CCoinTest): Después de añadir el bolsillo, Se ve un poco diferente (40 de los beneficios se retira en el siguiente ejemplo): La línea púrpura (Pocket balance) es muy similar a la carta de la cuenta de comercio perfecta todos los sueños comerciante. Pero, de hecho, debemos prestar más atención a la línea amarilla (saldo total de la cuenta de comercio y el bolsillo), que no se ve tan bien. Además, las siguientes tablas son mucho más comunes: A continuación se presentan nuestras conclusiones en la etapa actual: El sistema realmente demuestra el comportamiento deseado por el autor: los levantamientos son a menudo superados y el depósito tiende a crecer aún más. A veces, tal intento termina en fracaso completo. En realidad, el sistema tiene sólo dos opciones después de entrar en la reducción que puede superar, o perder un depósito completo. Cuanto más tiempo tenga un depósito, mayor será su altura. La apuesta inicial en estos ejemplos es 0.5 del depósito inicial (50 de 10.000). En el primer ejemplo, el nivel de riesgo básico se ha reducido aproximadamente a 0,1 (el depósito se incrementó 4,5 veces con la apuesta inicial que permanece igual). Sin embargo, estas medidas no salvaron el depósito del fracaso. Evaluación final para diferentes valores de probabilidad. Comparando los resultados de los sistemas Labouchere y Fixed-Bet ahora, vamos a pasar a la parte más emocionante de recoger los resultados de muchos experimentos. Estamos a punto de averiguar si las ganancias en los depósitos exitosos pueden cubrir las pérdidas en los que fracasaron. Tal vez el algoritmo demuestra ser eficiente si el tamaño de la apuesta inicial se reduce (por lo tanto, proporcionar más protección al depósito) o aumentado Qué porcentaje de beneficios debemos retirar de una cuenta de negociación El sistema Labouchere será diferente de la tasa fija en Todos Y qué pasará si el sistema inicial tiene una expectativa matemática positiva (la moneda gana con más frecuencia) Como puede ver, hay un montón de preguntas que debemos tratar de manera adecuada. El guión para lanzar depósitos en el bucle con parámetros variables consta de aproximadamente 100 cadenas. Voy a mostrar sólo algunos fragmentos aquí. Los parámetros de entrada: Las matrices que contienen el valor inicial de apuesta y el porcentaje de ganancia colocado en el bolsillo: Como podemos ver, el tamaño de la apuesta inicial varía de 5 (0,05 del depósito inicial) a 3 000 (30 del depósito inicial). Los fondos colocados en el bolsillo varían de 1 a 99. Los parámetros se establecen con un margen de seguridad que superpone límites razonables en ambas direcciones. Por lo tanto, el espacio de búsqueda es bidimensional. 360 puntos discretos (24, 15) se toman dentro de ese espacio. El saldo promedio total (fondos de fondos de bolsillo de la cuenta de negociación) y el promedio de transacciones antes de la pérdida de depósito (duración del depósito) se calculan para cada uno de los puntos sobre la base del resultado de la serie. El monto de depósitos por serie se fija por el parámetro Depósitos. Los resultados de cálculo de espacio bidimensional son tridimensionales, lo que significa que son difíciles de mostrar por medios bidimensionales. Para superar este problema, simplemente dibuje gráficos bidimensionales con el eje x en pie para los números de serie de puntos del espacio de búsqueda (de 0 a 359). Si es necesario, algunos valores Takes y PocketPercent determinados se proporcionan por separado. Después de ejecutar 100 depósitos, el saldo promedio es el siguiente: A continuación se muestra el gráfico de la vida útil de los depósitos (en la escala logarítmica): La vida útil de los depósitos supera las 10 000 operaciones, con el riesgo inicial de 0,05 disminuyendo constantemente a menos de 10 ofertas con el riesgo inicial de 30. El alto valor de PocketPercent también reduce la cantidad promedio de ofertas antes de que se pierda un depósito. Ese es un resultado esperado. Podemos seleccionar algunos puntos prometedores en el gráfico mostrando el contenido promedio del bolsillo y el equilibrio. Cuatro de los puntos están situados cerca unos de otros, así que esperemos que podamos encontrar el área óptima. Ahora, vamos a calcular los resultados para Depósitos 1 000 y superponerlos en el mismo gráfico: Como podemos ver, el área supuestamente óptima simplemente desapareció bajo la presión de un número suficientemente grande de datos estadísticos. Independientemente de cualesquiera parámetros, el gráfico fluctúa aleatoriamente cerca del saldo inicial de 10 000. Por lo tanto, los depósitos 100 no son suficientes. Todos los demás experimentos se llevarán a cabo con Depósitos 1 000. Permite visualizar los resultados de los sistemas Labouchere y de apuestas fijas en un solo gráfico: El gráfico de la vida útil del depósito para Labouchere y los sistemas de apuestas fijas: El resultado financiero del sistema Labouchere es cero coincidiendo con el del sistema de apuestas fijas. A diferencia del sistema Labouchere, la apuesta fija muestra una mayor dispersión de datos alrededor del valor promedio. Parece que el valor del Depósito fijo no se ajusta demasiado al comportamiento estadístico del sistema de apuestas fijas. La vida útil del depósito es mucho menor cuando se utiliza el sistema Labouchere (10 veces y más con la mayoría de los parámetros e incluso más de 100 veces con ciertos parámetros). En caso de un nivel de riesgo bajo, podemos ver que el gráfico alcanza la limitación establecida por el parámetro RepeatsCount (el valor predeterminado es 100 000). Estos resultados confirman parcialmente la opinión popular de que los sistemas capaces de aumentar el nivel de riesgo son peligrosos para un depósito. Estos sistemas reducen la vida útil de los depósitos, aunque todavía no hemos descubierto ningún peligro para los resultados financieros (al menos en promedio y siempre que se retire un cierto porcentaje de ganancias). Vamos a introducir un nuevo parámetro de script que nos permitirá recopilar datos estadísticos suficientes para evaluar el comportamiento de las áreas de alto riesgo: Si tenemos menos de 10 millones de operaciones por cada 1000 depósitos perdidos, entonces debemos continuar. Como resultado, los datos del gráfico se vuelven menos dispersos: Y ahora permite comprobar el funcionamiento de los sistemas utilizando las probabilidades iniciales del sistema no igual a 50/50. La vida útil del depósito: Qué podemos ver en estas cartas? En caso de 49 de ofertas ganadoras, ambos sistemas se vuelven claramente no rentables. Los resultados financieros del sistema de apuestas fijas son muy bajos, lo que demuestra que la retirada de beneficios al bolsillo es más adecuada para el sistema Labouchere que para la apuesta fija en caso de un ratio de ganancia inferior a 50. Los fondos se transfieren al bolsillo Sólo después de salir de una reducción. A diferencia del sistema de apuestas fijas, el Labouchere es capaz de establecer nuevos récords una y otra vez (siempre y cuando haya suficiente dinero para hacer otra apuesta), incluso con el ratio de victoria de 49. En caso de que su depósito esté disminuyendo rápidamente, Los comerciantes probablemente no realizarán 100 000 o incluso 10 000 ofertas hasta que se destruya por completo. Seguramente dejarán de negociar mucho antes. El algoritmo del sistema de apuestas fijas no puede hacer eso. El algoritmo del sistema Labouchere es mucho más humano-como en este sentido, ya que se comporta como un comerciante alentado por los nuevos registros y el comercio hasta que el depósito se destruye por completo. Recuerda el artículo eulogic que mencioné en la Introducción Dice que el sistema funcionará incluso con 33-40 de victorias. Vamos a ver el límite superior (40) de este rango sólo por diversión: Ahora, vamos a considerar la expectativa matemática positiva del sistema inicial (más de 50 de victorias). Tenemos que mostrar los gráficos de equilibrio en escala logarítmica incluso con la proporción de victoria de 51. Ambos sistemas han pasado a una expectativa positiva. En caso de un bajo nivel de riesgo, el sistema de apuestas fijas muestra la vitalidad ilimitada. En otras palabras, es casi imposible perder un depósito. Sin embargo, el sistema Labouchere sigue siendo capaz de destruir un depósito (pero no se olvide del bolsillo). El sistema de apuestas fijas hace 10 veces más beneficios que el Labouchere con la mayoría de los parámetros (ya veces hasta 17 veces más beneficios con ciertos parámetros). La mayoría de los lectores pueden pensar que el sistema de apuestas fijas es en todos los aspectos superior al Labouchere. No sólo protege un depósito mejor, pero también trae 10 veces más dinero Desafortunadamente, son engañados por las estadísticas. El sistema de apuestas fijas se encuentra en la limitación de 100 000 operaciones por cada depósito. Si el parámetro RepeatsCount ha sido de 200 000, entonces el sistema habría hecho 2 veces más beneficio. Pero es simplemente maravilloso los lectores engañados por las estadísticas dirán. Y volverán a estar equivocados. Echa un vistazo a la tabla de los beneficios medios realizados por los sistemas por comercio (en escala logarítmica): El gráfico de la ganancia por operación en porcentaje de la apuesta inicial hace toda la imagen aún más clara: El sistema de apuestas fijas hace 2 de La apuesta inicial por operación. Esto es totalmente coherente con la teoría, ya que la tasa de ganancia / pérdida es 51/49 aquí. En otras palabras, las ganancias superan las pérdidas de 2. El sistema Labouchere obtiene más ganancias incluso con los parámetros más inadecuados. Y si los parámetros se establecen correctamente, puede producir hasta 6-7 veces más beneficio. Por lo tanto, parece que si usted tiene una cantidad ilimitada de tiempo, puede hacerlo muy bien sin el sistema Labouchere. Usted puede argumentar que el sistema de apuestas fijas puede ser reemplazado por el sistema de porcentaje de riesgo fijo, de manera que el beneficio por comercio se incrementa (en realidad, el beneficio crecerá continuamente, pero debemos usar distancias similares para comparación). Sin embargo, en este caso, un volumen de posición también debe cambiarse para el sistema Labouchere. Por lo tanto, el sistema de Labouchere parece ser más rentable, no lo hace Si usted dice que sí, entonces las estadísticas le ha engañado una vez más. Echa un vistazo a la tabla: Porcentaje transferido al bolsillo Contenido medio de bolsillo y balance, sistema Labouchere Cantidad media de ofertas, sistema Labouchere Contenido medio bolsillo y balance, sistema de apuesta fija Cantidad media de ofertas, sistema de apuestas fijas Beneficio por operación, Sistema de Labouchere Beneficio por comercio, sistema de apuestas fijas Beneficio por operación, de la apuesta inicial, sistema de Labouchere Beneficio por operación, de la apuesta inicial, sistema de apuestas fijas De hecho, podemos hacer fácilmente la misma cantidad de ganancias usando el sistema de fijo - Sistema de apuestas. Simplemente necesitamos aumentar la apuesta 7 veces (de 0,75 hasta 5 en este caso). Por supuesto, 5 es un nivel de riesgo muy alto. Pero el sistema de apuestas fijas todavía tiene 10 veces más vitalidad en este caso. Por lo tanto, el sistema de apuestas fijas parece ser más beneficioso, no creo, las estadísticas te han traicionado de nuevo. De hecho, no importa cuántas transacciones su depósito es capaz de sobrevivir (en promedio, por supuesto), ya que ponemos una parte de nuestras ganancias en el bolsillo. Si el total de fondos de bolsillo supera el saldo inicial de la cuenta varias veces, la pérdida del depósito no es un problema significativo. Tal vez, la conclusión más válida que se puede extraer de estos cálculos es la siguiente: Si la relación de ganancia es 51, los beneficios obtenidos por los sistemas de Labouchere y de apuestas fijas son aproximadamente los mismos, siempre que el primero tenga la apuesta inicial de 0,75 De un depósito y 10 del beneficio se retira de la cuenta, mientras que el último tiene una apuesta fija de 5 del depósito inicial y 45 de beneficio se retira de la cuenta. El sistema Labouchere alcanza el mismo nivel de rentabilidad al aumentar el tamaño de la posición durante su operación. Además, tenga en cuenta que cualquier conclusión estadística se considera válida sólo después de realizar un gran número de experimentos. Una sola cuenta virtual se puede dividir virtualmente en varios depósitos. La pérdida de un depósito virtual significa perder una parte de la cuenta comercial y volver al tamaño de la apuesta inicial cuando se alcanza un cierto nivel de riesgo. Sin embargo, el artículo muestra que la simulación de hasta 100 depósitos todavía produce datos muy dispersos. Si dividimos un depósito de comerciantes promedio en 100 partes, el comercio normal será imposible. Qué sistema es mejor? Es difícil decirlo. La elección depende de las preferencias de los comerciantes, y la expectativa matemática del sistema inicial es de importancia crítica aquí. El código mostrado en el artículo permite a cualquiera simular la operación del sistema Labouchere en su propio sistema comercial. Vamos a examinar las cartas de ambos sistemas con 55 de victorias: Con 55 de victorias, ambos sistemas se vuelven rentables. La diferencia entre los beneficios medios por comercio ha disminuido de 6-7 veces (51 de victorias) a cerca de 3.7 (55 de victorias). Esto sucede debido al hecho de que a una mayor expectativa del sistema inicial, el sistema Labouchere gasta menos tiempo en las retiradas y por lo tanto, no tiene que comerciar con un lote aumentado con demasiada frecuencia. Conclusión No ocurrió ningún milagro. El sistema de gestión de dinero de Labouchere no puede convertir un sistema de pérdidas ni siquiera un sistema neutral en rentable. Además, las fuentes de algunos conceptos erróneos sobre el sistema de Labouchere se ven claramente ahora: La complejidad que dificulta el cálculo del sistema resulta. Falta de datos estadísticos durante las pruebas manuales. Capacidad del sistema para establecer nuevos registros de ganancias una y otra vez, incluso si el sistema inicial tiene una expectativa negativa, por lo que los comerciantes creen en su eficiencia. Es el sistema Labouchere vale la pena probar con un sistema de expectativa positiva La elección es suya. El sistema de Labouchere es bastante complicado, y su eficacia difícilmente se puede llamar excepcional. De todos modos, puedo darle dos consejos no exceden el nivel de riesgo aceptable si se preocupan por su depósito y tratar de mejorar la expectativa matemática de su sistema de comercio. Martingale inversa aka El GRAN GRAL GRAIL Hola a todo el mundo Este es mi primer hilo .. Yo era un lurker silencioso durante unos 3 años es porque el inglés no es mi lengua materna y creo que no tengo nada nuevo para decirle a la gente sobre forex ... Bueno hoy tengo una idea sobre Martingale y creo que es nuevo .. Puedo Estar equivocado, pero al menos quiero probar y también quiero escuchar sus opiniones sobre esta idea. La idea es usar las dos martingale inversa y la regular. Primera martingala reversa. Utilizamos reverso matingale cuando tenemos una posición ganadora, quiero decir, si nuestro tp éxito próximo comercio vamos a doble tamaño de lote. Irá así hasta que nuestro SL golpearía. Después de que nuestro SL fue golpeado entonces dividimos el tamaño del lote por 2 cuando entramos en una posición. Hay una desventaja de esta idea es cuando tenemos una racha ganadora que duplicamos el tamaño de los lotes por lo que ganar mucho, pero si conseguimos uno perdido toda la ganancia se ha ido. Así que necesitamos algunas limitaciones creo que podemos limitar ese período de martingala inversa con 2 maneras .. Uno es el tiempo el otro es el número de posiciones. For a day trader if ur system not give signal more than 4 we can use time limit like new trading day ll begin with the earliest lot size from yesterday. if ur system give u 20 signal per day then we can divide that number by 5 to get an realistic period for reverse martingale..Nothing would change about losing part. I think it is the optimum money managemnt style for strategies have slightly more than 50 winning rate with slightly more 1:1 risk reward ratio..Beacuse if u risk 2 per a trade and if u get 3 winning streak u would gain almost 15 of trading capital with 1:2 risk reward ratio and that number is huge..I think it is the most powerful safe and fast money managemnt style. I want to hear your opinions mates. Thanks in Advance aha, i do something very similar to that. When you/me are confident and strike rate is good a lot of pips can be made. So i agree with you but you must have a good method of trading If you had a good method of trading you wouldnt need to try money management quottricksquot to begin with. No amount of money management hocus pocus is going to fix someone who doesnt know how to buy low and sell higher. Some people fool themselves for a while thinking theyve outsmarted math but it doesnt work like that. Retail trading is a scam to take from the poor and give to the rich. in a way you are correct but i do this for a living. Scenario. i can trade 1 a pip for 1000 pips ie 1000 per week, or i can trade 2 a pip for 500 pips ie 100 pips per week (this weekly pretend salary) or 4 for 250 pips, i hope you follow. if as i suggested you up the stakes from previuos gains it can be done easy. OK it isnt as easy as i say but it is the old scenario of using other peoples money just like business do. be good It all averages out in the end. doubling bets on wins just prolongs the inevitable. I dont know what it is with martingale this week that has people so enamored. perhaps its the allure of easy money due to the early almost guarantee of some small profits early on (at extremely high risk). But what this really is is another manifestation of the holy grail pursuit. No skill required - just follow the golden recipe to success. Doesnt that sound a little too good to be true to you Newbies do yourselves a favor and stay clear of martingale systems. Actually stay clear of systems altogether, but really stay away from these things. Retail trading is a scam to take from the poor and give to the rich. It all averages out in the end. doubling bets on wins just prolongs the inevitable. I dont know what it is with martingale this week that has people so enamored. perhaps its the allure of easy money due to the early almost guarantee of some small profits early on (at extremely high risk). But what this really is is another manifestation of the holy grail pursuit. No skill required - just follow the golden recipe to success. Doesnt that sound a little too good to be true to you Newbies do yourselves a favor and stay clear of martingale. If you have a more than 50 winning trades it won t be averages out. Kanzler what i am trying to do is to focusing importance of money management showing power even with an average strategy. And billy was answer you well. Giovane i guess u did not read the first post carefully cus i declared the example strategy statistic and i talked about more than 1:1 risk reward ratio it even can be 1:1.1 r/r so ur post is meaningless cus your risk/reward is 1.5:1 which is failure for me in the long run. A strategy or system whatever it should not have this kind of r/r ratio. Money management is indeed a very important component in any trading plan. But would you not agree that in order to be profitable over the long term you need an edge that allows you to buy low and sell high or vice versa Retail trading is a scam to take from the poor and give to the rich. Interesting. Would you care to give example trades in chronological order, perhaps from your account, so we can see when the system gets you down to the wire. Martingale in forex always interested me, but cant figure out how to trade it. Given my account size just doubling down once is pretty risky in the margin dept. maybe theres a way to increase the leverage at less suicidal intervals, but not in an account my size. Still would be curious to see hypothetical or real long term chronological example where this worked, with the figures - leverage. Well actually i didn t start to trade this way. i got a real acount but i don t have enough capital and i don t want to trade it. so what i am trying to do for now is earning some money from signal providing hopefully i ll show u in future. I also can t trade like this in my signal provider acount beacuse the succes criteria of company is not suitable. Unfortunately i am not a coder but i would love to show u how u can make enourmous gains with an ea that has 50 winning rate which is equal to coin flip also with 1:2 risk reward plus this money managemnt style. after 3 winning in a row lot size would decrease to the beginning amount. 1 lot first win 2 lot second win 4 lot 3 third win then start again 1 lot if we lost at 3. stage we ll trade nrxt ttade with 1 lot not with 2. If some coder can create an ea like this (by the way i am not sure how can he provide 100 randomness about flipping. Ive tried this before using EAs. The 1st problem is finding a strategy that gives 50 win rates using a 1 risk to 2 reward ratio before even considering the modified martingale approach. MetaTrader 4 - Experts Labouchere EA - expert for MetaTrader 4 The Expert Advisor is based on the lot management according to the Labouchere system. In theory, the SL and TP must be equal or almost equal. A trader takes a certain (any, the greater the lot, the greater the risks) sequence of lots. For example: 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01. During an order opening the first and the last element of the list are always added. That is, the first order will be 0.010.010.02. Let the order be profitable. Cross out the first and the last elements from the list. The remaining are 0.02 0.01 0.01. Open an order with the lot 0.020.01 (the first and the last element) 0.03. Let it be unprofitable. Add one element at the end, which is equal to the sum of the bet. Now the list is 0.02 0.01 0.01 0.03. Open an order with 0.020.03 (the first and the last element) 0.05. Y así. The cycle ends once there are no more elements or only one element in the list. Stop opening orders, or start all over again. About the Expert Advisor Entries are made when there is an intersection of the main and the signal line of the stochastic. Only one order can be in the market. Entries are made during the opening of a new bar. The Expert Advisor implements the option to run a new cycle after the completion of the previous one or to not open any more orders once the cycle completes. It has a function of operation by time There is a reverse function, instead of Buy it opens Sell and vice versa.